Сравнение GDX с DAPP
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDX returned 17.67%/yr vs -1.21%/yr for DAPP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности GDX и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 5.14%.
GDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -26.48%
- С начала года
- -16.75%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.14%
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -16.75% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -5.70% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 5.14% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -85.60% | -45.88% |
Correlation
The correlation between GDX and DAPP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. DAPP — Ранг доходности на риск
GDX
DAPP
Сравнение GDX c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.13 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | -0.25 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и DAPP
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -92.61% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.36% | -48.21% | +9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.36% | -58.88% | +20.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -91.90% | +45.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.36% | -47.42% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.38% | -60.92% | +20.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 26.02% | -9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и DAPP
Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 11.88%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 13.90% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 46.23% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.15% | 62.60% | -14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.09% | 73.20% | -36.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 72.59% | -35.22% |
Сравнение комиссий GDX и DAPP
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и DAPP
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and DAPP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (13.90%) compared to GDX (11.88%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs DAPP's -92.61%.
On 5-year performance, GDX leads with 17.67% vs -1.21% for DAPP. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDX has performed better with a 17.67% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.
GDX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for DAPP.
GDX is categorized as Gold, while DAPP is Blockchain. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.52% for DAPP.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор