PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с CTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с CTEC

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and CTEC (Global X CleanTech ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while CTEC is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDX returned 16.92%/yr vs -5.53%/yr for CTEC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for CTEC.

Доходность

Сравнение доходности GDX и CTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у CTEC с доходностью 29.16%.

GDX

1 день
-8.75%
1 месяц
-16.65%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-2.00%
1 год
53.84%
3 года*
37.19%
5 лет*
16.92%
10 лет*
13.23%

CTEC

1 день
-9.63%
1 месяц
-3.22%
С начала года
29.16%
6 месяцев
21.90%
1 год
103.43%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и CTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.08%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%-2.01%
CTEC
Global X CleanTech ETF		29.16%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%

Correlation

The correlation between GDX and CTEC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.31

Сравнение распределения секторов GDX и CTEC

Секторы
GDX
CTEC

Сырьевые материалы

100.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

24.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

46.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
CTEC
3.2%

Коммуникационные услуги

GDX

-

CTEC

-

Потребительский циклический сектор

GDX

-

CTEC
3.4%

Потребительский защитный сектор

GDX

-

CTEC

-

Энергетика

GDX

-

CTEC
24.8%

Финансовые услуги

GDX

-

CTEC

-

Здравоохранение

GDX

-

CTEC

-

Промышленность

GDX

-

CTEC
46.3%

Недвижимость

GDX

-

CTEC

-

Технологии

GDX

-

CTEC
13.8%

Коммунальные услуги

GDX

-

CTEC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Global X CleanTech ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с INDA

Доходность на риск

GDX vs. CTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c CTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXCTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
3.02

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.38

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

6.22

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

16.07

-12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. CTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CTEC равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и CTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXCTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.02

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.15

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.04

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GDX и CTEC

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке CTEC в -81.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и CTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXCTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-81.58%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-17.62%

-14.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.94%

-65.77%

+33.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-76.46%

+29.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.94%

-51.01%

+19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-52.38%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.26%

6.81%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и CTEC

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Global X CleanTech ETF (CTEC) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXCTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

15.13%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.62%

25.90%

+12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

36.33%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.60%

36.62%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.28%

37.96%

-0.68%

Сравнение комиссий GDX и CTEC

GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и CTEC

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности CTEC в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.58%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

GDX and CTEC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.04%) compared to CTEC (15.13%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs CTEC's -81.58%.

On 5-year performance, GDX leads with 16.92% vs -5.53% for CTEC. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTEC has been the lower-risk option at 15.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDX has performed better with a 16.92% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

GDX has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.58% for CTEC.

GDX is categorized as Gold, while CTEC is Alternative Energy Equities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.50% for CTEC.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и CTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор