PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с CHAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. GDX is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, GDX returned 37.89%/yr vs 48.65%/yr for CHAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности GDX и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 53.75%.

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%

CHAT

1 день
-9.56%
1 месяц
5.19%
С начала года
53.75%
6 месяцев
50.18%
1 год
110.23%
3 года*
48.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и CHAT

2026 (YTD)202520242023
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%-1.13%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		53.75%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between GDX and CHAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов GDX и CHAT

Секторы
GDX
CHAT

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

76.5%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

GDX

-

CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

GDX

-

CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

GDX

-

CHAT

-

Энергетика

GDX

-

CHAT

-

Финансовые услуги

GDX

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

GDX

-

CHAT

-

Промышленность

GDX

-

CHAT
0.8%

Недвижимость

GDX

-

CHAT

-

Технологии

GDX

-

CHAT
76.5%

Коммунальные услуги

GDX

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

GDX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.54

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.74

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.53

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

7.02

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

20.50

-16.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.54

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.73

-1.61

Просадки

Сравнение просадок GDX и CHAT

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-31.34%

-49.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-16.28%

-15.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.09%

-31.34%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.09%

-12.37%

-19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-5.36%

-35.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

5.56%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и CHAT

VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеют волатильность 16.05% и 15.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

15.93%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.61%

26.91%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

32.33%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

30.42%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

30.42%

+6.85%

Сравнение комиссий GDX и CHAT

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и CHAT

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CHAT в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.85%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

GDX and CHAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.05%) compared to CHAT (15.93%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.65% vs 37.89% for GDX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 15.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.65% return vs 37.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.80% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор