Сравнение GDT с WTV
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GDT charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for WTV.
Доходность
Сравнение доходности GDT и WTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и WTV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -15.98% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 10.49% |
Correlation
The correlation between GDT and WTV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. WTV — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTV
Сравнение GDT c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и WTV
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и WTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -42.18% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.01% | -0.69% | -23.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -4.99% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и WTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | 11.78% | +19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 17.04% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.58% | 20.10% | +11.48% |
Сравнение комиссий GDT и WTV
GDT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и WTV
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности WTV в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 1.87% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and WTV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for GDT.
GDT has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.87% for WTV.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.12% for WTV.
Подберите оптимальное распределение для GDT и WTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор