Сравнение GDT с QGRW
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. GDT is actively managed, while QGRW is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GDT charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности GDT и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и QGRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 15.25% |
Correlation
The correlation between GDT and QGRW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. QGRW — Ранг доходности на риск
GDT
QGRW
Сравнение GDT c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.65 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и QGRW
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -24.40% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -1.33% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -3.26% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и QGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 17.39% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 21.07% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 21.07% | +12.13% |
Сравнение комиссий GDT и QGRW
GDT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и QGRW
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности QGRW в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and QGRW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for GDT.
GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.07% for QGRW.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while QGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для GDT и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор