Сравнение GDT с IYE
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. GDT is actively managed, while IYE is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GDT charges 0.30%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности GDT и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 22.40%
- С начала года
- 30.18%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам GDT и IYE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -15.98% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 19.84% |
Correlation
The correlation between GDT and IYE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. IYE — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYE
Сравнение GDT c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и IYE
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -73.74% | +49.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.01% | -7.01% | -17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -19.32% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и IYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | 20.41% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 25.55% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.58% | 29.50% | +2.08% |
Сравнение комиссий GDT и IYE
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и IYE
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IYE в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.18% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and IYE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.
GDT has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.18% for IYE.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.42% for IYE.
Подберите оптимальное распределение для GDT и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор