Сравнение GDT с DXJ
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. GDT is actively managed, while DXJ is passively managed. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDT charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности GDT и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DXJ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 23.09%
- 1 год
- 49.38%
- 3 года*
- 31.64%
- 5 лет*
- 27.36%
- 10 лет*
- 18.82%
- Всё время*
- 9.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.43M | $62.22M | $59.04M | |
| $88.75K | $75.92K | $105.63K |
Сравнение доходности по годам GDT и DXJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -11.91% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 15.17% |
Correlation
The correlation between GDT and DXJ is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. DXJ — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DXJ
Сравнение GDT c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и DXJ
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -49.63% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -1.94% | -18.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -14.23% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и DXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 18.18% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 19.11% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 19.92% | +11.00% |
Сравнение комиссий GDT и DXJ
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и DXJ
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DXJ в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.95% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and DXJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
GDT has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.95% for DXJ.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while DXJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.48% for DXJ.
Подберите оптимальное распределение для GDT и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор