Сравнение GDT с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
GDT и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDT - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 22 янв. 2026 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GDT и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDT и DXJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -2.55% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 4.83% |
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDT и DXJ
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
GDT vs. DXJ — Ранг доходности на риск
GDT
DXJ
Сравнение GDT c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.41 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между GDT и DXJ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и DXJ
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок GDT и DXJ
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDT | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -49.63% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -4.69% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -14.44% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и DXJ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDT | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.83% | 22.85% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.83% | 18.93% | +23.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.83% | 20.51% | +22.32% |