Сравнение GDT с DBE
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. GDT is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. GDT charges 0.30%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности GDT и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам GDT и DBE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 70.41% |
Correlation
The correlation between GDT and DBE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. DBE — Ранг доходности на риск
GDT
DBE
Сравнение GDT c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.09 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и DBE
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -86.69% | +68.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -32.03% | +16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -57.30% | +47.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 35.07% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 29.41% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 28.34% | +4.86% |
Сравнение комиссий GDT и DBE
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и DBE
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and DBE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.76% for GDT.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для GDT и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор