Сравнение GDT с DALI
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both Tactical Allocation funds. GDT is actively managed, while DALI is passively managed. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GDT charges 0.30%/yr vs 0.90%/yr for DALI.
Доходность
Сравнение доходности GDT и DALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DALI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $249.82K | $158.60K | $230.73K | |
| $88.75K | $75.92K | $105.63K |
Сравнение доходности по годам GDT и DALI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -11.91% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | -4.12% |
Correlation
The correlation between GDT and DALI is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. DALI — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DALI
Сравнение GDT c DALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | DALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и DALI
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и DALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -36.06% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -6.73% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -10.06% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и DALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 19.28% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 20.01% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 20.98% | +9.94% |
Сравнение комиссий GDT и DALI
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и DALI
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DALI в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 1.17% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and DALI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.
GDT has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.17% for DALI.
They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.90% for DALI.
Подберите оптимальное распределение для GDT и DALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор