PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCO с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCO (Ducommun Incorporated) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, DCO returned 23.71%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ducommun Incorporated (DCO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCO показывает доходность 57.83%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции DCO превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 23.71% против 20.77% соответственно.

DCO

1 день
2.19%
1 месяц
5.32%
С начала года
57.83%
6 месяцев
66.75%
1 год
107.52%
3 года*
52.40%
5 лет*
22.67%
10 лет*
23.71%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCO
Ducommun Incorporated		57.83%49.43%22.28%4.20%6.82%-12.91%6.27%39.12%27.66%11.31%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between DCO and SPMO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.34

The correlation between DCO and SPMO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ducommun Incorporated

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DCO:
DCO с CVUDCO с ATRODCO с RDWDCO с TXTDCO с LHXDCO с CWDCO с FXAIX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

DCO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCO
Ранг доходности на риск DCO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.49

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.38

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.75

3.47

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

13.52

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCO на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.49

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.25

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.03

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.00

-0.84

Просадки

Сравнение просадок DCO и SPMO

Максимальная просадка DCO за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.13%

-30.95%

-64.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-12.70%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-20.13%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-22.74%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.83%

-30.95%

-39.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.46%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.19%

-4.60%

-33.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

3.26%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DCO и SPMO

Ducommun Incorporated (DCO) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что DCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

7.39%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.06%

14.49%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

17.70%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.50%

19.30%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.67%

20.31%

+23.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCO и SPMO

DCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCO
Ducommun Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DCO and SPMO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCO has higher volatility (12.86%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, DCO dropped -95.13% vs SPMO's -30.95%.

DCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор