Сравнение DCO с SPMO

С начала года, DCO показывает доходность 32.90%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции DCO превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 23.81% против 17.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DCO и SPMO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

DCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

Максимальная просадка DCO за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO и SPMO.

Ducommun Incorporated (DCO) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что DCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.