Сравнение DCO с CVU
DCO (Ducommun Incorporated) and CVU (CPI Aerostructures, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DCO returned 23.71%/yr vs -1.85%/yr for CVU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCO и CVU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCO показывает доходность 57.83%, что значительно выше, чем у CVU с доходностью 28.79%. За последние 10 лет акции DCO превзошли акции CVU по среднегодовой доходности: 23.71% против -1.85% соответственно.
DCO
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 57.83%
- 6 месяцев
- 66.75%
- 1 год
- 107.52%
- 3 года*
- 52.40%
- 5 лет*
- 22.67%
- 10 лет*
- 23.71%
CVU
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 34.21%
- С начала года
- 28.79%
- 6 месяцев
- 78.95%
- 1 год
- 70.00%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- -1.85%
Сравнение доходности по годам DCO и CVU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCO Ducommun Incorporated | 57.83% | 49.43% | 22.28% | 4.20% | 6.82% | -12.91% | 6.27% | 39.12% | 27.66% | 11.31% |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | 28.79% | -2.22% | 48.35% | -14.69% | 17.22% | -28.74% | -43.08% | 5.65% | -28.83% | -3.24% |
Correlation
The correlation between DCO and CVU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1993 г. | 0.10 |
The correlation between DCO and CVU shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCO:
-$2.27
CVU:
-$0.10
DCO:
$839.64M
CVU:
$0.00
DCO:
$226.25M
CVU:
$0.00
DCO:
$11.47M
CVU:
$1.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCO vs. CVU — Ранг доходности на риск
DCO
CVU
Сравнение DCO c CVU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCO | CVU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | 1.68 | +5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.42 | 3.55 | +16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCO | CVU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 1.16 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.09 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.03 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.05 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DCO и CVU
Максимальная просадка DCO за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке CVU в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO и CVU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCO | CVU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -96.90% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -41.89% | +25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -63.84% | +40.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -77.66% | +46.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.83% | -92.55% | +21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -81.62% | +80.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | -71.83% | +33.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 19.77% | -14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCO и CVU
Текущая волатильность для Ducommun Incorporated (DCO) составляет 12.86%, в то время как у CPI Aerostructures, Inc. (CVU) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что DCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCO | CVU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 21.66% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.06% | 46.37% | -20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 60.86% | -25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 67.68% | -34.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.67% | 61.72% | -18.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCO и CVU
Ни DCO, ни CVU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCO и CVU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ducommun Incorporated и CPI Aerostructures, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCO и CVU
DCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 56.23M при выручке в 209.02M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
CVU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила о валовой прибыли в -6.62M при выручке в -49.85M, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
DCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в 15.72M при выручке в 209.02M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
CVU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.42M при выручке в -49.85M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
DCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.92M при выручке в 209.02M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CVU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила о чистой прибыли в 691.83K при выручке в -49.85M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
DCO and CVU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVU has higher volatility (21.66%) compared to DCO (12.86%). In terms of maximum drawdown, DCO dropped -95.13% vs CVU's -96.90%.
DCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCO и CVU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор