Сравнение GDOC с WDNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA).
GDOC и WDNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и WDNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и WDNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 2.99% | 22.68% | -14.18% | -2.07% | -26.29% | -6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у WDNA с доходностью 2.99%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDNA
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и WDNA
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.
Доходность на риск
GDOC vs. WDNA — Ранг доходности на риск
GDOC
WDNA
Сравнение GDOC c WDNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | WDNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.40 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 2.06 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 3.20 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 7.58 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.40 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.24 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и WDNA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и WDNA
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности WDNA в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.43% | 4.57% | 0.75% | 0.80% | 0.38% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и WDNA
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и WDNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -58.87% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -11.70% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -33.71% | +17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -35.79% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.20% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и WDNA
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 6.04%, в то время как у WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 8.88% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 18.59% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 29.63% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 25.17% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 25.17% | -6.34% |