Сравнение GDOC с WDNA
GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) are both Health & Biotech Equities funds. GDOC is actively managed, while WDNA is passively managed. Over the past 3 years, GDOC returned 0.05%/yr vs 2.45%/yr for WDNA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for WDNA.
Доходность
Сравнение доходности GDOC и WDNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у WDNA с доходностью 5.85%.
GDOC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDNA
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 45.86%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOC и WDNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -7.76% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 5.85% | 22.68% | -14.18% | -2.07% | -26.29% | -6.74% |
Correlation
The correlation between GDOC and WDNA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between GDOC and WDNA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDOC и WDNA
Секторы
GDOC
WDNA
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
GDOC
WDNA
Потребительский защитный сектор
GDOC
WDNA
Сырьевые материалы
GDOC
-
WDNA
Коммуникационные услуги
GDOC
-
WDNA
-
Потребительский циклический сектор
GDOC
-
WDNA
-
Энергетика
GDOC
-
WDNA
Финансовые услуги
GDOC
-
WDNA
-
Промышленность
GDOC
-
WDNA
-
Недвижимость
GDOC
-
WDNA
-
Технологии
GDOC
-
WDNA
-
Коммунальные услуги
GDOC
-
WDNA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOC vs. WDNA — Ранг доходности на риск
GDOC
WDNA
Сравнение GDOC c WDNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | WDNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.94 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 8.95 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.81 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.21 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и WDNA
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и WDNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOC | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -58.87% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -11.70% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | -38.25% | +15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -31.86% | +16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -35.65% | +19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 5.14% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и WDNA
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 4.90%, в то время как у WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOC | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.75% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 16.39% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 25.53% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 25.04% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 25.04% | -6.25% |
Сравнение комиссий GDOC и WDNA
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и WDNA
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности WDNA в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.31% | 4.57% | 0.75% | 0.80% | 0.38% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
GDOC and WDNA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDNA has higher volatility (6.75%) compared to GDOC (4.90%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs WDNA's -58.87%.
On 3-year performance, WDNA leads with 2.45% vs 0.05% for GDOC. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GDOC has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WDNA has performed better with a 2.45% return vs 0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.
WDNA has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.35% for GDOC.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.45% for WDNA.
WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOC и WDNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор