PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDOC с UNHW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - GDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности GDOC и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 15.08%.

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNHW

1 день
0.06%
1 месяц
2.06%
С начала года
15.08%
6 месяцев
11.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOC и UNHW

2026 (YTD)2025
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%-2.29%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		15.08%-3.02%

Correlation

The correlation between GDOC and UNHW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.17

Сравнение распределения секторов GDOC и UNHW

Секторы
GDOC
UNHW

Здравоохранение

97.3%
33.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GDOC
97.3%
UNHW
33.4%

Потребительский защитный сектор

GDOC
1.0%
UNHW

-

Сырьевые материалы

GDOC

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

GDOC

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

GDOC

-

UNHW

-

Энергетика

GDOC

-

UNHW

-

Финансовые услуги

GDOC

-

UNHW

-

Промышленность

GDOC

-

UNHW

-

Недвижимость

GDOC

-

UNHW

-

Технологии

GDOC

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

GDOC

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTEC
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

GDOC vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.50

-0.70

Просадки

Сравнение просадок GDOC и UNHW

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, примерно равная максимальной просадке UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-32.28%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-7.06%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-12.48%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

49.81%

-34.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

49.81%

-31.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

49.81%

-31.02%

Сравнение комиссий GDOC и UNHW

GDOC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и UNHW

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности UNHW в 17.33%

ПозицияTTM2025202420232022
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		17.33%2.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDOC and UNHW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDOC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDOC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 17.33%, compared with 0.35% for GDOC.

GDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOC и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор