Сравнение GDOC с RSPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH).
GDOC и RSPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и RSPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и RSPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | -5.02% | 9.52% | -0.94% | 3.95% | -9.40% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у RSPH с доходностью -5.02%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и RSPH
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.
Доходность на риск
GDOC vs. RSPH — Ранг доходности на риск
GDOC
RSPH
Сравнение GDOC c RSPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | RSPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.12 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.30 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.27 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.58 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и RSPH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и RSPH
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RSPH в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 0.74% | 0.70% | 0.71% | 0.66% | 0.64% | 0.50% | 0.51% | 0.54% | 0.53% | 0.47% | 0.48% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и RSPH
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и RSPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -40.49% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -10.87% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -9.05% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -6.13% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.77% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и RSPH
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.56% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.78% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 19.06% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.18% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.73% | +1.10% |