Сравнение GDOC с JDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).
GDOC и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и JDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и JDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 14.82% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.96% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью -3.96%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JDOC
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и JDOC
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JDOC в 0.65%.
Доходность на риск
GDOC vs. JDOC — Ранг доходности на риск
GDOC
JDOC
Сравнение GDOC c JDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | JDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 1.24 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.59 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и JDOC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и JDOC
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности JDOC в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.92% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и JDOC
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и JDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -20.87% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -9.68% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -6.96% | -8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -7.01% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.61% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и JDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.67% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.15% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 17.04% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 14.33% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 14.33% | +4.50% |