PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDOC с JDOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GDOC returned 5.18% vs 12.36% for JDOC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.

Доходность

Сравнение доходности GDOC и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью -4.49%.

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOC и JDOC

2026 (YTD)202520242023
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-1.66%14.82%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%15.36%-1.04%10.71%

Correlation

The correlation between GDOC and JDOC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between GDOC and JDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDOC и JDOC

Секторы
GDOC
JDOC

Здравоохранение

97.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GDOC
97.3%
JDOC
100.0%

Потребительский защитный сектор

GDOC
1.0%
JDOC

-

Сырьевые материалы

GDOC

-

JDOC

-

Коммуникационные услуги

GDOC

-

JDOC

-

Потребительский циклический сектор

GDOC

-

JDOC

-

Энергетика

GDOC

-

JDOC

-

Финансовые услуги

GDOC

-

JDOC

-

Промышленность

GDOC

-

JDOC

-

Недвижимость

GDOC

-

JDOC

-

Технологии

GDOC

-

JDOC

-

Коммунальные услуги

GDOC

-

JDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTEC
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC

Доходность на риск

GDOC vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCJDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.88

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.38

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.28

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

3.34

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDOC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа JDOC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDOC и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.53

-0.72

Просадки

Сравнение просадок GDOC и JDOC

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и JDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-20.87%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-9.68%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-7.47%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-6.98%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

3.71%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и JDOC

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.97%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.97%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

14.08%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

14.32%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

14.32%

+4.47%

Сравнение комиссий GDOC и JDOC

GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JDOC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и JDOC

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности JDOC в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDOC and JDOC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDOC has higher volatility (4.90%) compared to JDOC (3.97%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs JDOC's -20.87%.

On 1-year performance, JDOC leads with 12.36% vs 5.18% for GDOC. On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 12.36% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

JDOC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.35% for GDOC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.65% for JDOC.

JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOC и JDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор