Сравнение GDOC с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
GDOC и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 17.22% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и GPIX
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
GDOC vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GDOC
GPIX
Сравнение GDOC c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.00 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.52 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.52 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 7.97 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.00 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.43 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и GPIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и GPIX
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и GPIX
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -17.50% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -11.54% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -5.13% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -1.54% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.20% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и GPIX
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.08% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 8.42% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 17.02% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 14.07% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 14.07% | +4.76% |