PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDOC с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, GDOC returned 5.18% vs 25.55% for GPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности GDOC и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOC и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-1.66%17.22%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between GDOC and GPIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.58

The correlation between GDOC and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDOC и GPIX

Секторы
GDOC
GPIX

Здравоохранение

97.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

GDOC
97.3%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

GDOC
1.0%
GPIX
4.9%

Сырьевые материалы

GDOC

-

GPIX
1.8%

Коммуникационные услуги

GDOC

-

GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

GDOC

-

GPIX
10.1%

Энергетика

GDOC

-

GPIX
3.5%

Финансовые услуги

GDOC

-

GPIX
11.6%

Промышленность

GDOC

-

GPIX
8.4%

Недвижимость

GDOC

-

GPIX
2.0%

Технологии

GDOC

-

GPIX
35.5%

Коммунальные услуги

GDOC

-

GPIX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTEC
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GDOC vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.52

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.48

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.48

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.33

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

16.77

-16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDOC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDOC и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.52

-2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.78

-1.98

Просадки

Сравнение просадок GDOC и GPIX

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-17.50%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-7.71%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-0.48%

-15.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-1.48%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

1.53%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и GPIX

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.26%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

7.89%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

10.17%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

13.80%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

13.80%

+4.99%

Сравнение комиссий GDOC и GPIX

GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и GPIX

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM2025202420232022
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDOC and GPIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDOC has higher volatility (4.90%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 5.18% for GDOC. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.35% for GDOC.

GDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOC и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор