Сравнение GDMN с VNP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и 5N Plus Inc. (VNP.TO).
GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и VNP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и VNP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
VNP.TO 5N Plus Inc. | 80.66% | 151.61% | 79.82% | 32.86% | 14.09% | 11.35% |
Разные валюты инструментов
GDMN торгуется в USD, в то время как VNP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у VNP.TO с доходностью 80.66%.
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNP.TO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 80.66%
- 6 месяцев
- 95.36%
- 1 год
- 530.47%
- 3 года*
- 109.27%
- 5 лет*
- 44.28%
- 10 лет*
- 32.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. VNP.TO — Ранг доходности на риск
GDMN
VNP.TO
Сравнение GDMN c VNP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | VNP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 9.63 | -7.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 6.87 | -4.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.88 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 30.79 | -26.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 96.56 | -83.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | VNP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 9.63 | -7.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.19 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и VNP.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и VNP.TO
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как VNP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
VNP.TO 5N Plus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и VNP.TO
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки VNP.TO в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и VNP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | VNP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -92.70% | +39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -19.17% | -19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -6.82% | -17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -67.52% | +49.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 6.11% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и VNP.TO
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с 5N Plus Inc. (VNP.TO) с волатильностью 19.73%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | VNP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 19.73% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.11% | 41.82% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 55.56% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 54.82% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 52.02% | -4.78% |