PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с UIVM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. GDMN is actively managed, while UIVM is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 56.30%/yr vs 24.11%/yr for UIVM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 15.12%.

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-21.24%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
51.90%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

UIVM

1 день
0.32%
1 месяц
0.05%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.12%
1 год
33.17%
3 года*
24.11%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и UIVM

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.12%45.47%5.23%16.79%-13.31%1.90%

Correlation

The correlation between GDMN and UIVM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.46

The correlation between GDMN and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDMN и UIVM

Секторы
GDMN
UIVM

Сырьевые материалы

100.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

30.0%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
UIVM
5.6%

Коммуникационные услуги

GDMN

-

UIVM
3.0%

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

UIVM
8.4%

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

UIVM
5.8%

Энергетика

GDMN

-

UIVM
4.3%

Финансовые услуги

GDMN

-

UIVM
30.0%

Здравоохранение

GDMN

-

UIVM
5.5%

Промышленность

GDMN

-

UIVM
21.3%

Недвижимость

GDMN

-

UIVM
4.4%

Технологии

GDMN

-

UIVM
6.6%

Коммунальные услуги

GDMN

-

UIVM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DDWM

Доходность на риск

GDMN vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.13

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.96

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.95

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

10.70

-7.56

GDMN vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа UIVM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и UIVM

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-42.73%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-11.02%

-37.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-11.69%

-37.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

-0.74%

-42.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-9.68%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

3.03%

+14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и UIVM

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.98%

6.01%

+15.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.30%

13.25%

+41.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.44%

15.25%

+48.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

15.57%

+32.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

17.25%

+30.82%

Сравнение комиссий GDMN и UIVM

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и UIVM

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности UIVM в 3.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.02%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and UIVM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (21.98%) compared to UIVM (6.01%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs UIVM's -42.73%.

On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 24.11% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 3.02% for UIVM.

GDMN is categorized as Commodities, while UIVM is Momentum. They also come from different issuers: WisdomTree and Victory Capital. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.35% for UIVM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор