PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с GORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с GORO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree, while GORO (Gold Resource Corporation) is a stock. Over the past 3 years, GDMN returned 56.30%/yr vs 14.89%/yr for GORO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и GORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Gold Resource Corporation (GORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у GORO с доходностью 44.93%.

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-23.27%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
56.55%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

GORO

1 день
0.84%
1 месяц
-12.41%
С начала года
44.93%
6 месяцев
41.71%
1 год
90.08%
3 года*
14.89%
5 лет*
-15.91%
10 лет*
-9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и GORO

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
GORO
Gold Resource Corporation		44.93%259.84%-38.80%-75.42%0.20%-5.45%

Correlation

The correlation between GDMN and GORO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.53

The correlation between GDMN and GORO shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Gold Resource Corporation

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с GORO:
GORO с GROYGORO с CGAUGORO с APGORO с AAAUGORO с DNNGORO с EQXGORO с AYTU

Доходность на риск

GDMN vs. GORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GORO
Ранг доходности на риск GORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c GORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Gold Resource Corporation (GORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNGORODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.93

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.91

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.05

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

3.70

-0.55

GDMN vs. GORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GORO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и GORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и GORO

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки GORO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и GORO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNGOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-99.48%

+46.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-44.27%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-85.50%

+36.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

-95.01%

+51.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-65.14%

+46.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

24.42%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и GORO

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с Gold Resource Corporation (GORO) с волатильностью 17.99%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNGOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.98%

17.99%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.30%

70.66%

-16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.44%

97.40%

-33.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

93.01%

-44.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

78.68%

-30.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и GORO

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как GORO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GORO
Gold Resource Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and GORO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (21.98%) compared to GORO (17.99%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs GORO's -99.48%.

GORO currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и GORO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор