PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с EWY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. GDMN is actively managed, while EWY is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 59.33%/yr vs 50.62%/yr for EWY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 117.50%.

GDMN

1 день
7.58%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-6.40%
1 год
63.42%
3 года*
59.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

EWY

1 день
7.09%
1 месяц
18.22%
С начала года
117.50%
6 месяцев
133.15%
1 год
225.50%
3 года*
50.62%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и EWY

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-7.24%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		117.50%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-1.05%

Correlation

The correlation between GDMN and EWY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.39

Сравнение распределения секторов GDMN и EWY

Секторы
GDMN
EWY

Сырьевые материалы

100.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

9.7%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

14.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

57.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
EWY
2.5%

Коммуникационные услуги

GDMN

-

EWY
2.7%

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

EWY
6.3%

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

EWY
1.8%

Энергетика

GDMN

-

EWY
0.7%

Финансовые услуги

GDMN

-

EWY
9.7%

Здравоохранение

GDMN

-

EWY
3.1%

Промышленность

GDMN

-

EWY
14.5%

Недвижимость

GDMN

-

EWY

-

Технологии

GDMN

-

EWY
57.4%

Коммунальные услуги

GDMN

-

EWY
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

GDMN vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
4.84

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
4.39

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.64

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

9.84

-8.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

34.39

-30.87

GDMN vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 4.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и EWY

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-74.14%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-23.08%

-25.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-27.36%

-21.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.10%

-2.42%

-36.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-20.11%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.18%

6.59%

+11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и EWY

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) составляет 23.53%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 26.48%. Это указывает на то, что GDMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.53%

26.48%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.66%

43.04%

+11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.80%

47.01%

+16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.17%

30.33%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.17%

28.15%

+20.02%

Сравнение комиссий GDMN и EWY

GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и EWY

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности EWY в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		0.96%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.91%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and EWY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (26.48%) compared to GDMN (23.53%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs EWY's -74.14%.

On 3-year performance, GDMN leads with 59.33% vs 50.62% for EWY. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GDMN has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 59.33% return vs 50.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

GDMN has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.96% for EWY.

GDMN is categorized as Commodities, while EWY is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.84 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор