Сравнение GDMN с EWO
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. GDMN is actively managed, while EWO is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 56.30%/yr vs 33.19%/yr for EWO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for EWO.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и EWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 18.55%.
GDMN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -21.24%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 23.71%
- 1 год
- 48.35%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам GDMN и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -13.77% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 18.55% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 2.83% |
Correlation
The correlation between GDMN and EWO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов GDMN и EWO
Секторы
GDMN
EWO
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
GDMN
EWO
Коммуникационные услуги
GDMN
-
EWO
-
Потребительский циклический сектор
GDMN
-
EWO
Потребительский защитный сектор
GDMN
-
EWO
-
Энергетика
GDMN
-
EWO
Финансовые услуги
GDMN
-
EWO
Здравоохранение
GDMN
-
EWO
-
Промышленность
GDMN
-
EWO
Недвижимость
GDMN
-
EWO
Технологии
GDMN
-
EWO
Коммунальные услуги
GDMN
-
EWO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. EWO — Ранг доходности на риск
GDMN
EWO
Сравнение GDMN c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.28 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 11.10 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и EWO
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и EWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -75.69% | +22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -14.08% | -34.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -16.75% | -32.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | 0.00% | -43.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -28.10% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 4.16% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и EWO
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с iShares MSCI Austria ETF (EWO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.98% | 7.31% | +14.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.30% | 15.88% | +38.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.44% | 19.19% | +44.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.07% | 21.95% | +26.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.07% | 22.88% | +25.19% |
Сравнение комиссий GDMN и EWO
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EWO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и EWO
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EWO в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.01% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.13% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and EWO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (21.98%) compared to EWO (7.31%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs EWO's -75.69%.
On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 33.19% for EWO. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EWO has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 33.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.
GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.01% for EWO.
GDMN is categorized as Commodities, while EWO is Europe Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.49% for EWO.
EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и EWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор