PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. GDMN is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 61.52%/yr vs 17.10%/yr for DGRW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%1.86%

Correlation

The correlation between GDMN and DGRW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.23

Сравнение распределения секторов GDMN и DGRW

Секторы
GDMN
DGRW

Сырьевые материалы

100.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
DGRW
3.3%

Коммуникационные услуги

GDMN

-

DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

DGRW
7.1%

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

DGRW
6.7%

Энергетика

GDMN

-

DGRW
5.0%

Финансовые услуги

GDMN

-

DGRW
11.3%

Здравоохранение

GDMN

-

DGRW
12.8%

Промышленность

GDMN

-

DGRW
9.9%

Недвижимость

GDMN

-

DGRW

-

Технологии

GDMN

-

DGRW
32.1%

Коммунальные услуги

GDMN

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

GDMN vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.22

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.22

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.64

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

11.58

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.22

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GDMN и DGRW

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-32.04%

-20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-8.30%

-30.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.03%

-16.21%

-22.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-0.12%

-35.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-3.01%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.66%

1.89%

+14.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и DGRW

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.05%

2.49%

+15.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

7.67%

+44.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.34%

9.89%

+51.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.58%

13.97%

+33.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.58%

16.21%

+31.37%

Сравнение комиссий GDMN и DGRW

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и DGRW

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and DGRW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs DGRW's -32.04%.

On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs 17.10% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.26% for DGRW.

GDMN is categorized as Commodities, while DGRW is Dividend. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор