Сравнение GDMN с DGICA
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree, while DGICA (Donegal Group Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GDMN returned 47.01%/yr vs 14.04%/yr for DGICA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и DGICA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -26.31%, что значительно ниже, чем у DGICA с доходностью -4.81%.
GDMN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -37.65%
- С начала года
- -26.31%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGICA
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 6.64%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- -4.81%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение доходности по годам GDMN и DGICA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -26.31% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
DGICA Donegal Group Inc. | -4.81% | 34.64% | 15.93% | 3.15% | 4.02% | -0.69% |
Correlation
The correlation between GDMN and DGICA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | -0.02 |
The correlation between GDMN and DGICA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. DGICA — Ранг доходности на риск
GDMN
DGICA
Сравнение GDMN c DGICA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Donegal Group Inc. (DGICA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | DGICA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.24 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 0.46 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и DGICA
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки DGICA в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и DGICA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | DGICA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -43.36% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.62% | -20.43% | -31.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.62% | -20.43% | -31.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.62% | -9.22% | -42.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -14.18% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.55% | 10.73% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и DGICA
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Donegal Group Inc. (DGICA) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGICA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | DGICA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 8.37% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.84% | 17.70% | +37.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.73% | 24.05% | +40.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.34% | 23.42% | +24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 25.48% | +22.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и DGICA
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности DGICA в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA Donegal Group Inc. | 3.97% | 3.60% | 4.44% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.67% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and DGICA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (15.84%) compared to DGICA (8.37%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs DGICA's -43.36%.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и DGICA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор