Сравнение GDMN с DGICA
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree, while DGICA (Donegal Group Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GDMN returned 60.95%/yr vs 8.13%/yr for DGICA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и DGICA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у DGICA с доходностью -15.44%.
GDMN
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 76.93%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGICA
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -15.44%
- 6 месяцев
- -15.23%
- 1 год
- -13.52%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам GDMN и DGICA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -4.13% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
DGICA Donegal Group Inc. | -15.44% | 34.64% | 15.93% | 3.15% | 4.02% | -0.49% |
Correlation
The correlation between GDMN and DGICA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. DGICA — Ранг доходности на риск
GDMN
DGICA
Сравнение GDMN c DGICA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Donegal Group Inc. (DGICA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | DGICA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.66 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.25 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | DGICA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.57 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.23 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и DGICA
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки DGICA в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и DGICA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | DGICA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -43.36% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -20.43% | -18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -20.43% | -18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -19.36% | -17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -14.20% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 10.82% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и DGICA
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Donegal Group Inc. (DGICA) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGICA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | DGICA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 6.00% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.79% | 16.43% | +35.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 23.82% | +37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 23.29% | +24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.59% | 25.41% | +22.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и DGICA
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности DGICA в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA Donegal Group Inc. | 4.47% | 3.60% | 4.44% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.82% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and DGICA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (17.94%) compared to DGICA (6.00%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs DGICA's -43.36%.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и DGICA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор