Сравнение GDMA с FDD
GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. GDMA is actively managed, while FDD is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.35%/yr vs 11.32%/yr for FDD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.58%/yr for FDD.
Доходность
Сравнение доходности GDMA и FDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 13.65%.
GDMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
FDD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 26.21%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам GDMA и FDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 9.12% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.70% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 13.65% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -5.92% |
Correlation
The correlation between GDMA and FDD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.35 |
The correlation between GDMA and FDD shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMA vs. FDD — Ранг доходности на риск
GDMA
FDD
Сравнение GDMA c FDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMA | FDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.58 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 11.88 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMA и FDD
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и FDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMA | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -74.77% | +58.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.39% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -13.06% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -35.11% | +22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.40% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -35.41% | +31.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.83% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и FDD
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMA | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 5.91% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.98% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 15.93% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 18.48% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 20.16% | -9.00% |
Сравнение комиссий GDMA и FDD
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и FDD
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FDD в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.48% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.56% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDMA and FDD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (7.92%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs FDD's -74.77%.
On 5-year performance, FDD leads with 11.32% vs 7.35% for GDMA. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDD has performed better with a 11.32% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.56% for GDMA.
GDMA is categorized as Hedge Fund, while FDD is Europe Equities. They also come from different issuers: Gadsden and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.58% for FDD.
FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMA и FDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор