Сравнение GDLC с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
GDLC и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | 233.86% | -5.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%.
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и VT
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
GDLC vs. VT — Ранг доходности на риск
GDLC
VT
Сравнение GDLC c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.30 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.90 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.92 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 8.83 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.30 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и VT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и VT
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и VT
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -50.27% | -43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -11.84% | -41.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | -26.38% | -67.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -5.97% | -45.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -7.08% | -45.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 2.57% | +22.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и VT
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 6.18% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 10.00% | +30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 17.26% | +33.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 15.98% | +61.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 17.20% | +77.79% |