PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDLC и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDLC и VT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-23.94%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%233.86%-5.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-0.74%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%.


GDLC

1 день
0.77%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-45.43%
1 год
-11.29%
3 года*
65.77%
5 лет*
-3.05%
10 лет*

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий GDLC и VT

GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.


Доходность на риск

GDLC vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDLCVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.30

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.90

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.92

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

8.83

-9.21

GDLC vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDLCVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.30

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Корреляция

Корреляция между GDLC и VT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и VT

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GDLC и VT

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и VT.


Загрузка...

Показатели просадок


GDLCVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-50.27%

-43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-11.84%

-41.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

-26.38%

-67.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.07%

-5.97%

-45.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.89%

-7.08%

-45.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.05%

2.57%

+22.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и VT

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDLCVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

6.18%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

10.00%

+30.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.43%

17.26%

+33.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

15.98%

+61.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.99%

17.20%

+77.79%