Сравнение GDLC с LTCN
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDLC returned 3.55%/yr vs -45.61%/yr for LTCN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -44.31%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | -30.19% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -77.17% | -96.84% | 731.43% |
Correlation
The correlation between GDLC and LTCN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.54 |
Over the past year, GDLC and LTCN have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. LTCN — Ранг доходности на риск
GDLC
LTCN
Сравнение GDLC c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.85 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.27 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и LTCN
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -99.58% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -72.99% | +15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | -93.68% | +36.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | -96.93% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -99.35% | +44.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -89.76% | +36.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 49.17% | -13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и LTCN
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 11.05%, в то время как у Grayscale Litecoin Trust (LTCN) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 13.07% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 41.21% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 67.95% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 104.29% | -31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 140.88% | -47.08% |
Сравнение комиссий GDLC и LTCN
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и LTCN
Ни GDLC, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDLC and LTCN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (13.07%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs LTCN's -99.58%.
On 5-year performance, GDLC leads with 3.55% vs -45.61% for LTCN. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 3.55% return vs -45.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
GDLC and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 2.50% for LTCN.
LTCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор