Сравнение GDLC с EZET
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -38.54% vs -28.46% for EZET. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -44.18%.
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -19.67%
- С начала года
- -44.18%
- 6 месяцев
- -44.13%
- 1 год
- -28.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | 0.45% | 70.49% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -44.18% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between GDLC and EZET is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between GDLC and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. EZET — Ранг доходности на риск
GDLC
EZET
Сравнение GDLC c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.42 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.71 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и EZET
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки EZET в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -67.56% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -67.56% | +11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -65.79% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -33.64% | -19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 40.40% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и EZET
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.86%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 19.85%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 19.85% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 46.99% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 69.14% | -20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 72.49% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 72.49% | +21.69% |
Сравнение комиссий GDLC и EZET
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и EZET
Ни GDLC, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GDLC and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZET has higher volatility (19.85%) compared to GDLC (13.86%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs EZET's -67.56%.
On 1-year performance, EZET leads with -28.46% vs -38.54% for GDLC. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -28.46% return vs -38.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDLC and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор