PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с CEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDLC с CEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF).

GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GDLC и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDLC и CEF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-23.94%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%233.86%-5.00%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		5.55%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%4.42%

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у CEF с доходностью 5.55%.

GDLC

1 день
0.77%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-45.43%
1 год
-11.29%
3 года*
65.77%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
—

CEF

1 день
1.30%
1 месяц
-13.66%
С начала года
5.55%
6 месяцев
30.90%
1 год
71.30%
3 года*
36.73%
5 лет*
22.27%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с GBTCGDLC с WGMIGDLC с BITO
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG

Сравнение комиссий GDLC и CEF

GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust

Доходность на риск

GDLC vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.92

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.19

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.62

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

9.59

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа CEF равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.92

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.94

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.09

Корреляция

Корреляция между GDLC и CEF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и CEF

Ни GDLC, ни CEF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%

Просадки

Сравнение просадок GDLC и CEF

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и CEF.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLCCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-62.29%

-31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-26.77%

-26.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

-26.77%

-67.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.07%

-18.36%

-32.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.89%

-27.38%

-25.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.05%

7.31%

+17.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и CEF

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеют волатильность 13.62% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLCCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

13.56%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

35.38%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.43%

37.38%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

23.78%

+54.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.99%

21.58%

+73.41%