Сравнение GDLC с BTRN
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -45.96% vs -25.49% for BTRN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 84.24% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between GDLC and BTRN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between GDLC and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BTRN — Ранг доходности на риск
GDLC
BTRN
Сравнение GDLC c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.72 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.98 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.54 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BTRN
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -36.97% | -57.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -26.03% | -31.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -25.90% | -28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -14.96% | -37.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 16.63% | +19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BTRN
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 2.11% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 10.16% | +26.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 17.32% | +31.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 30.21% | +42.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 30.21% | +63.59% |
Сравнение комиссий GDLC и BTRN
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BTRN
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and BTRN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (11.05%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -45.96% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.95% for BTRN.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор