Сравнение GDLC с BTRN
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -38.54% vs -15.56% for BTRN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.79%.
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.74%
- 1 год
- -15.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | 0.45% | 84.24% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.79% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between GDLC and BTRN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between GDLC and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BTRN — Ранг доходности на риск
GDLC
BTRN
Сравнение GDLC c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.61 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.99 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BTRN
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -36.97% | -57.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -25.71% | -30.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -25.71% | -30.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -14.64% | -38.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 15.73% | +17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BTRN
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 3.94% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 10.17% | +26.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 18.59% | +30.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 30.61% | +43.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 30.61% | +63.57% |
Сравнение комиссий GDLC и BTRN
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BTRN
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.77% | 27.76% | 2.56% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and BTRN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (13.86%) compared to BTRN (3.94%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -15.56% vs -38.54% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -15.56% return vs -38.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.77%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.95% for BTRN.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор