Сравнение GDLC с BTC
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GDLC is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, GDLC returned -45.96% vs -46.25% for BTC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -26.65%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 76.48% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between GDLC and BTC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between GDLC and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BTC — Ранг доходности на риск
GDLC
BTC
Сравнение GDLC c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.87 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.40 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BTC
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -53.30% | -40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -53.30% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -48.88% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -18.73% | -34.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 33.08% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BTC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеют волатильность 11.05% и 10.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 10.74% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 34.76% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 44.30% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 47.91% | +25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 47.91% | +45.89% |
Сравнение комиссий GDLC и BTC
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BTC
Ни GDLC, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDLC and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDLC has higher volatility (11.05%) compared to BTC (10.74%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, GDLC leads with -45.96% vs -46.25% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -45.96% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDLC and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.15% for BTC.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор