PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с BTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с BTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GDLC is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, GDLC returned -33.81% vs -38.61% for BTC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for BTC.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и BTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -25.36%.

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

BTC

1 день
-2.73%
1 месяц
-18.40%
С начала года
-25.36%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-38.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и BTC

2026 (YTD)20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-28.93%0.45%77.33%
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-25.36%-7.50%44.64%

Correlation

The correlation between GDLC and BTC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.92

The correlation between GDLC and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с BTC:
BTC с XRPBTC с ETHBTC с XBCIBTC с NVDABTC с MSTRBTC с ARKBBTC с HOOD

Доходность на риск

GDLC vs. BTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c BTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.89

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-1.22

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.86

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.78

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.36

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. BTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и BTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.89

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.00

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GDLC и BTC

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BTC в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-49.34%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-49.34%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

-47.98%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-16.61%

-36.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

28.38%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и BTC

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеют волатильность 9.78% и 9.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

9.40%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

34.45%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

43.69%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

48.30%

+26.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

48.30%

+45.61%

Сравнение комиссий GDLC и BTC

GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и BTC

Ни GDLC, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GDLC and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDLC has higher volatility (9.78%) compared to BTC (9.40%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BTC's -49.34%.

On 1-year performance, GDLC leads with -33.81% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -33.81% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.

GDLC and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.15% for BTC.

GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и BTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор