Сравнение GDLC с BTC
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GDLC is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, GDLC returned -38.54% vs -39.75% for BTC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -28.84%.
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -39.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | 0.45% | 76.48% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -28.84% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between GDLC and BTC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between GDLC and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BTC — Ранг доходности на риск
GDLC
BTC
Сравнение GDLC c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.77 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.30 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BTC
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BTC в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -51.97% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -51.97% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -50.40% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -17.66% | -35.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 30.52% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BTC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 12.93% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 34.58% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 44.23% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 48.26% | +25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 48.26% | +45.92% |
Сравнение комиссий GDLC и BTC
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BTC
Ни GDLC, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GDLC and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDLC has higher volatility (13.86%) compared to BTC (12.93%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BTC's -51.97%.
On 1-year performance, GDLC leads with -38.54% vs -39.75% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -38.54% return vs -39.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDLC and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.15% for BTC.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор