Сравнение GDLC с BCDF

С начала года, GDLC показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 1.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BCDF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDLC и BCDF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BCDF.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.