PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с BCDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, GDLC returned 64.48%/yr vs 14.97%/yr for BCDF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.23%.

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и BCDF

2026 (YTD)2025202420232022
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-28.93%0.45%136.98%353.26%-60.10%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%11.63%14.87%24.99%-22.71%

Correlation

The correlation between GDLC and BCDF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGD

Доходность на риск

GDLC vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCBCDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.43

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.69

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.82

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

1.85

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BCDF равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.43

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GDLC и BCDF

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BCDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-27.70%

-66.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-7.63%

-45.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

-13.46%

-39.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

-7.63%

-46.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-9.83%

-42.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

3.39%

+27.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и BCDF

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

5.17%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

11.03%

+25.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

14.76%

+33.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

16.94%

+57.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

16.94%

+76.97%

Сравнение комиссий GDLC и BCDF

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и BCDF

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDLC and BCDF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDLC has higher volatility (9.78%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BCDF's -27.70%.

On 3-year performance, GDLC leads with 64.48% vs 14.97% for BCDF. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 64.48% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.

BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for GDLC.

They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.85% for BCDF.

BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и BCDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор