Сравнение GDLC с BCDF
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, GDLC returned 44.88%/yr vs 14.28%/yr for BCDF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -59.89% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
Correlation
The correlation between GDLC and BCDF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BCDF — Ранг доходности на риск
GDLC
BCDF
Сравнение GDLC c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.27 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.84 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BCDF
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -27.70% | -66.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -14.02% | -43.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | -14.02% | -43.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -6.38% | -48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -9.80% | -43.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 4.60% | +31.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BCDF
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 5.15% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 11.34% | +25.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 15.44% | +33.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 16.93% | +56.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 16.93% | +76.87% |
Сравнение комиссий GDLC и BCDF
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BCDF
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and BCDF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (11.05%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, GDLC leads with 44.88% vs 14.28% for BCDF. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 44.88% return vs 14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор