PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDL с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GDL и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDL и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям GWSAX по среднегодовой доходности: 3.79% против 6.03% соответственно.

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с MERFXGDL с BILPXGDL с EVDIX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX

Сравнение комиссий GDL и GWSAX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GDL vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.36

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.56

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.33

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

1.09

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDL vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.34

-0.12

Корреляция

Корреляция между GDL и GWSAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и GWSAX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности GWSAX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDL и GWSAX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-55.75%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-13.17%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-18.91%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-50.67%

+11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-3.37%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-9.31%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.94%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и GWSAX

Текущая волатильность для The GDL Fund (GDL) составляет 2.58%, в то время как у Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что GDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.03%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

7.12%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

16.07%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

15.43%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

20.06%

-7.10%