PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с SIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с SIFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 17.25%/yr vs 7.27%/yr for SIFI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и SIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.21%.

GDIV

1 день
0.30%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.92%
1 год
24.86%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFI

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.88%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и SIFI

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.70%10.81%14.83%16.45%-1.53%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.21%8.83%5.05%8.75%0.14%

Correlation

The correlation between GDIV and SIFI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.50

Сравнение распределения секторов GDIV и SIFI

Секторы
GDIV
SIFI

Технологии

23.4%
15.7%

Финансовые услуги

18.2%
4.4%

Промышленность

16.2%
16.2%

Здравоохранение

14.4%
3.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
2.9%

Энергетика

5.0%
7.9%

Коммунальные услуги

4.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.4%
0.7%

Недвижимость

1.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Технологии

GDIV
23.4%
SIFI
15.7%

Финансовые услуги

GDIV
18.2%
SIFI
4.4%

Промышленность

GDIV
16.2%
SIFI
16.2%

Здравоохранение

GDIV
14.4%
SIFI
3.9%

Потребительский циклический сектор

GDIV
8.9%
SIFI
11.8%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.4%
SIFI
2.9%

Энергетика

GDIV
5.0%
SIFI
7.9%

Коммунальные услуги

GDIV
4.1%
SIFI
1.9%

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
SIFI
0.7%

Недвижимость

GDIV
1.1%
SIFI
4.8%

Коммуникационные услуги

GDIV

-

SIFI
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX
Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO

Доходность на риск

GDIV vs. SIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c SIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVSIFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.06

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.13

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.55

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

10.45

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. SIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и SIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVSIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.47

+0.38

Просадки

Сравнение просадок GDIV и SIFI

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и SIFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVSIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-14.68%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-2.71%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-3.46%

-15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-4.82%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.66%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и SIFI

Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что GDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVSIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

1.01%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

2.46%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

3.39%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

4.93%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

4.93%

+10.38%

Сравнение комиссий GDIV и SIFI

И GDIV, и SIFI имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и SIFI

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SIFI в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.44%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and SIFI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDIV has higher volatility (3.17%) compared to SIFI (1.01%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs SIFI's -14.68%.

On 3-year performance, GDIV leads with 17.25% vs 7.27% for SIFI. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDIV has performed better with a 17.25% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV and SIFI have the same expense ratio: 0.50% per year.

SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 1.13% for GDIV.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SIFI is Multisector Bonds.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и SIFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор