Сравнение GDIV с SIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI).
GDIV и SIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIV и SIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIV и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.38% | 10.81% | 14.83% | 16.45% | -1.53% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 5.05% | 8.75% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью -0.38%.
GDIV
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIV и SIFI
И GDIV, и SIFI имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
GDIV vs. SIFI — Ранг доходности на риск
GDIV
SIFI
Сравнение GDIV c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIV | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.00 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.00 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 8.11 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIV | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GDIV и SIFI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и SIFI
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SIFI в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.24% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок GDIV и SIFI
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и SIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIV | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -14.68% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -3.20% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -1.68% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -4.98% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 0.79% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и SIFI
Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что GDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIV | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 1.68% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 2.30% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 4.42% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 4.98% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 4.98% | +10.43% |