Сравнение GDIV с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
GDIV и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIV и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIV и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | -0.04% | 10.81% | 14.83% | 16.45% | -1.53% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -3.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
GDIV
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIV и SAMT
GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
GDIV vs. SAMT — Ранг доходности на риск
GDIV
SAMT
Сравнение GDIV c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIV | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.01 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.65 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.10 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 11.61 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.01 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GDIV и SAMT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и SAMT
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.19% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок GDIV и SAMT
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -20.57% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -8.76% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -5.78% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -8.00% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.10% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и SAMT
Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 4.89% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.97% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 11.91% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 17.68% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 16.78% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 16.78% | -1.38% |