PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с RAFE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GDIV is actively managed, while RAFE is passively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 16.44%/yr vs 19.09%/yr for RAFE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.50%.

GDIV

1 день
-0.28%
1 месяц
0.82%
С начала года
10.94%
6 месяцев
9.58%
1 год
22.39%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAFE

1 день
0.04%
1 месяц
2.27%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.30%
1 год
28.30%
3 года*
19.09%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и RAFE

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		10.94%10.81%14.83%16.45%-1.01%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.50%17.60%13.81%18.80%0.25%

Correlation

The correlation between GDIV and RAFE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.89

The correlation between GDIV and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VGT
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с PRFRAFE с FNDXRAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с SCHGRAFE с SNPERAFE с SCHB

Доходность на риск

GDIV vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIVRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.48

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.46

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.81

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

14.74

-5.08

GDIV vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIV и RAFE

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-35.74%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.46%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-16.36%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.21%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-6.17%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.93%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и RAFE

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 2.95%, в то время как у PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.71%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.70%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

11.51%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

15.10%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

19.39%

-4.12%

Сравнение комиссий GDIV и RAFE

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и RAFE

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности RAFE в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.14%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%0.00%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and RAFE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAFE has higher volatility (3.71%) compared to GDIV (2.95%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs RAFE's -35.74%.

On 3-year performance, RAFE leads with 19.09% vs 16.44% for GDIV. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 19.09% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for GDIV.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.14% for GDIV.

They also come from different issuers: Harbor and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор