PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с HAPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. GDIV is actively managed, while HAPS is passively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 17.25%/yr vs 12.56%/yr for HAPS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDIV показывает доходность 11.70%, а HAPS немного выше – 11.90%.

GDIV

1 день
0.30%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.92%
1 год
24.86%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и HAPS

2026 (YTD)202520242023
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.70%10.81%14.83%12.75%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%8.35%4.08%12.44%

Correlation

The correlation between GDIV and HAPS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.75

The correlation between GDIV and HAPS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и HAPS

Секторы
GDIV
HAPS

Технологии

23.4%
14.0%

Финансовые услуги

18.2%
17.7%

Промышленность

16.2%
13.5%

Здравоохранение

14.4%
17.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
2.9%

Энергетика

5.0%
7.2%

Коммунальные услуги

4.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.4%
6.6%

Недвижимость

1.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Технологии

GDIV
23.4%
HAPS
14.0%

Финансовые услуги

GDIV
18.2%
HAPS
17.7%

Промышленность

GDIV
16.2%
HAPS
13.5%

Здравоохранение

GDIV
14.4%
HAPS
17.7%

Потребительский циклический сектор

GDIV
8.9%
HAPS
8.3%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.4%
HAPS
2.9%

Энергетика

GDIV
5.0%
HAPS
7.2%

Коммунальные услуги

GDIV
4.1%
HAPS
2.4%

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
HAPS
6.6%

Недвижимость

GDIV
1.1%
HAPS
6.7%

Коммуникационные услуги

GDIV

-

HAPS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с HGER

Доходность на риск

GDIV vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVHAPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.68

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.49

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.86

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

9.64

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и HAPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVHAPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.68

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.57

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GDIV и HAPS

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и HAPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-27.44%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.01%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-27.44%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-6.13%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.97%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и HAPS

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 3.17%, в то время как у Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.40%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

11.84%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

17.03%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

20.83%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

20.83%

-5.52%

Сравнение комиссий GDIV и HAPS

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HAPS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и HAPS

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности HAPS в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and HAPS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPS has higher volatility (4.40%) compared to GDIV (3.17%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs HAPS's -27.44%.

On 3-year performance, GDIV leads with 17.25% vs 12.56% for HAPS. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDIV has performed better with a 17.25% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

GDIV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.51% for HAPS.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while HAPS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.60% for HAPS.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и HAPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор