Сравнение GDIV с HAPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS).
GDIV и HAPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. HAPS - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIV и HAPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIV и HAPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.38% | 10.81% | 14.83% | 12.75% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | -0.10% | 8.35% | 4.08% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у HAPS с доходностью -0.10%.
GDIV
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAPS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIV и HAPS
GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HAPS в 0.60%.
Доходность на риск
GDIV vs. HAPS — Ранг доходности на риск
GDIV
HAPS
Сравнение GDIV c HAPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIV | HAPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.83 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.32 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.92 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIV | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.83 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.40 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GDIV и HAPS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и HAPS
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности HAPS в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.24% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.57% | 0.57% | 0.72% | 0.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDIV и HAPS
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и HAPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIV | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -27.44% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -14.25% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.21% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -6.40% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.73% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и HAPS
Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 5.04%, в то время как у Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIV | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.28% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 12.66% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 22.32% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 21.13% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 21.13% | -5.72% |