PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIIX с FAIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIIX с FAIRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GDIIX (Genter Dividend Income Fund) and FAIRX (Fairholme Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GDIIX returned 11.56%/yr vs 9.47%/yr for FAIRX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIIX charges 1.25%/yr vs 1.00%/yr for FAIRX.

Доходность

Сравнение доходности GDIIX и FAIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Fairholme Fund (FAIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIIX показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у FAIRX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции GDIIX превзошли акции FAIRX по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.47% соответственно.

GDIIX

1 день
1.39%
1 месяц
2.62%
С начала года
12.57%
6 месяцев
13.43%
1 год
25.24%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.56%

FAIRX

1 день
0.73%
1 месяц
-0.55%
С начала года
8.22%
6 месяцев
7.57%
1 год
34.78%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIIX и FAIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		12.57%16.34%16.24%5.64%-1.16%24.81%-0.78%27.62%-8.45%18.33%
FAIRX
Fairholme Fund		8.22%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%

Correlation

The correlation between GDIIX and FAIRX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.62

Over the past year, the correlation between GDIIX and FAIRX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Dividend Income Fund

Fairholme Fund

Часто сравнивают с GDIIX:
GDIIX с VTIGDIIX с SWLVXGDIIX с TILVXGDIIX с HDCTXGDIIX с FLCOXGDIIX с ACIIXGDIIX с FBLEX
Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с VEIPXFAIRX с SCHD

Доходность на риск

GDIIX vs. FAIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIIX
Ранг доходности на риск GDIIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIIX c FAIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIIXFAIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.50

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.25

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

2.69

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

7.75

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIIX vs. FAIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа FAIRX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIIX и FAIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIIXFAIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.50

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.25

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GDIIX и FAIRX

Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и FAIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIIXFAIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-51.28%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-13.96%

+7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.50%

-27.95%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-41.50%

+23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-41.50%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-8.89%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-11.59%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.84%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIIX и FAIRX

Текущая волатильность для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) составляет 2.78%, в то время как у Fairholme Fund (FAIRX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIIXFAIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.54%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

17.73%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

25.06%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

26.34%

-12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

24.06%

-7.51%

Сравнение комиссий GDIIX и FAIRX

GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FAIRX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIIX и FAIRX

Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FAIRX в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.54%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		4.18%4.79%9.73%2.66%5.24%4.07%2.27%8.01%13.52%10.01%4.47%1.89%

Часто задаваемые вопросы

GDIIX and FAIRX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAIRX has higher volatility (4.54%) compared to GDIIX (2.78%). In terms of maximum drawdown, GDIIX dropped -37.24% vs FAIRX's -51.28%.

GDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIIX и FAIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор