PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

GDEC и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и XAPR

2026 (YTD)20252024
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-2.12%12.14%8.48%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

GDEC

1 день
1.68%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DMARGDEC с DNOVGDEC с AAPRGDEC с FSEPGDEC с APRDGDEC с APRW
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий GDEC и XAPR

И GDEC, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

GDEC vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.51

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.48

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.66

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.01

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

18.98

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.78

-0.61

Корреляция

Корреляция между GDEC и XAPR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и XAPR

Ни GDEC, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDEC и XAPR

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-6.18%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.18%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

0.00%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.18%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.65%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и XAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что GDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.45%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

1.19%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

8.15%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

6.41%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

6.41%

+1.72%