Сравнение GDEC с PMDE
GDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - GDEC is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). GDEC is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GDEC charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности GDEC и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDEC показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.41%.
GDEC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDEC и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 4.48% | 1.18% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
Correlation
The correlation between GDEC and PMDE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDEC vs. PMDE — Ранг доходности на риск
GDEC
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDEC c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDEC | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDEC и PMDE
Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDEC | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -1.59% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.31% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.25% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDEC и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDEC | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 2.46% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 2.46% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 2.46% | +5.48% |
Сравнение комиссий GDEC и PMDE
GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDEC и PMDE
Ни GDEC, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDEC and PMDE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GDEC.
GDEC and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDEC is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for GDEC and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для GDEC и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор