PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с SFM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 35.31%/yr for SFM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDE и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%.

GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.40%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.33%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и SFM

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%4.39%

Correlation

The correlation between GDE and SFM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.14

The correlation between GDE and SFM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

GDE vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDESFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.98

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-1.35

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.81

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.73

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-0.99

+6.35

GDE vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и SFM

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDESFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-72.88%

+40.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-62.17%

+39.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-63.48%

+40.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-51.91%

+35.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-40.28%

+32.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

45.41%

-37.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и SFM

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 10.77%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDESFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

12.50%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

30.32%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

46.09%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

39.23%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

37.82%

-10.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и SFM

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDE and SFM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to GDE (10.77%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs SFM's -72.88%.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор