Сравнение GDE с GLDY
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GDE returned 54.50% vs 13.41% for GLDY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности GDE и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -1.92%.
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 55.23% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -1.92% | 15.40% |
Correlation
The correlation between GDE and GLDY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between GDE and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. GLDY — Ранг доходности на риск
GDE
GLDY
Сравнение GDE c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.00 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 2.37 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.68 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.57 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок GDE и GLDY
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -13.43% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -13.43% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -12.78% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -3.94% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 5.67% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и GLDY
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.53% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 18.28% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 19.87% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 19.55% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 19.55% | +6.57% |
Сравнение комиссий GDE и GLDY
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и GLDY
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности GLDY в 47.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.09% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and GLDY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (6.68%) compared to GLDY (4.53%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs GLDY's -13.43%.
On 1-year performance, GDE leads with 54.50% vs 13.41% for GLDY. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 54.50% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 47.09%, compared with 3.88% for GDE.
GDE is categorized as Gold, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Defiance. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.99% for GLDY.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор