PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с EAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while EAT (Brinker International, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 62.12%/yr for EAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDE и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 11.01%.

GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.40%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
16.11%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-8.74%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и EAT

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-10.82%

Correlation

The correlation between GDE and EAT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.27

The correlation between GDE and EAT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с CMGEAT с PLTREAT с SPYEAT с SFM

Доходность на риск

GDE vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDEEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.21

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.02

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.22

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-0.44

+5.80

GDE vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа EAT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и EAT

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-88.40%

+56.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-44.41%

+21.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-45.92%

+23.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-15.77%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-24.33%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

21.77%

-14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и EAT

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 10.77%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

15.23%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

36.27%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

46.95%

-17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

49.04%

-21.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

55.13%

-28.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и EAT

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как EAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDE and EAT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAT has higher volatility (15.23%) compared to GDE (10.77%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs EAT's -88.40%.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор