Сравнение GDE с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
GDE и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GDE и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDE и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и DXJ
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
GDE vs. DXJ — Ранг доходности на риск
GDE
DXJ
Сравнение GDE c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.24 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.88 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.91 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 15.24 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.24 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.41 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между GDE и DXJ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и DXJ
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и DXJ
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -49.63% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -12.65% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -4.69% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -14.44% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.25% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и DXJ
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 7.27% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 13.82% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 22.85% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 18.93% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 20.51% | +5.68% |