PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDE и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDE и DXJ


2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%6.16%

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.


GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий GDE и DXJ

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


Доходность на риск

GDE vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDEDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.24

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.88

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.91

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

15.24

-4.47

GDE vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDEDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.41

+0.72

Корреляция

Корреляция между GDE и DXJ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и DXJ

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DXJ в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок GDE и DXJ

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


GDEDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-49.63%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-12.65%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-4.69%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-14.44%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.25%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и DXJ

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDEDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

7.27%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

13.82%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

22.85%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

18.93%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

20.51%

+5.68%