PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GD с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GD с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GD (General Dynamics Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GD и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 12.38% против 16.66% соответственно.

GD

1 день
0.38%
1 месяц
7.69%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.67%
1 год
29.63%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.92%
10 лет*
12.38%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		7.93%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between GD and TMUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.30

The correlation between GD and TMUS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GD:

$98.74B

TMUS:

$208.40B

EPS

GD:

$15.92

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

GD:

22.63

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

GD:

2.86

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

GD:

1.83

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

GD:

3.79

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$53.81B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.48B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

GD:

$6.26B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHD
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

GD vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.63

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.79

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.52

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

-0.88

+8.25

GD vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GD и TMUS

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-86.29%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-30.37%

+15.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-33.65%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-33.65%

+11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-33.65%

-17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-29.12%

+27.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-25.96%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

17.87%

-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и TMUS

General Dynamics Corporation (GD) и T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеют волатильность 7.70% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.72%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

19.08%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

24.99%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

23.90%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

26.08%

-3.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и TMUS

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.69%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
13.48B
23.11B
(GD) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GD и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Dynamics Corporation и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
10.5%
0
Активы портфеля
GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

GD and TMUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs TMUS's -86.29%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор