Сравнение GD с RYCEY
GD (General Dynamics Corporation) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 12.38% против 8.49% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам GD и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between GD and RYCEY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
RYCEY:
$147.86B
GD:
$15.92
RYCEY:
£0.99
GD:
22.63
RYCEY:
13.26
GD:
2.86
RYCEY:
0.03
GD:
1.83
RYCEY:
2.77
GD:
3.79
RYCEY:
40.55
GD:
$53.81B
RYCEY:
£40.04B
GD:
$7.48B
RYCEY:
£10.10B
GD:
$6.26B
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
GD
RYCEY
Сравнение GD c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.13 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.98 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и RYCEY
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -99.07% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -21.75% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -23.37% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -62.01% | +39.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -94.64% | +43.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -77.68% | +76.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -84.15% | +68.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 7.73% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и RYCEY
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.70%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 12.00% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 32.70% | -14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 37.88% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 43.48% | -22.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 49.35% | -26.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и RYCEY
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности RYCEY в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и RYCEY
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
GD and RYCEY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs RYCEY's -99.07%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор