PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCV с ANNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCV с ANNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Virtus Convertible Fund (ANNPX).

GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г.. ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GCV и ANNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCV и ANNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		7.28%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у ANNPX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции GCV уступали акциям ANNPX по среднегодовой доходности: 9.66% против 12.90% соответственно.

GCV

1 день
1.17%
1 месяц
0.05%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.32%
1 год
30.46%
3 года*
12.00%
5 лет*
3.92%
10 лет*
9.66%

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Virtus Convertible Fund

Часто сравнивают с GCV:
GCV с NCZGCV с GABGCV с LOCFXGCV с GUTGCV с GDVGCV с CNSDXGCV с CXGCX
Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с SRLN

Сравнение комиссий GCV и ANNPX

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ANNPX в 0.71%.

ANNPX
Virtus Convertible Fund
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Доходность на риск

GCV vs. ANNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c ANNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVANNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.09

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.77

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.11

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

16.22

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCV vs. ANNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANNPX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и ANNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVANNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.09

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.52

-0.34

Корреляция

Корреляция между GCV и ANNPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и ANNPX

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что сопоставимо с доходностью ANNPX в 11.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		11.09%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%

Просадки

Сравнение просадок GCV и ANNPX

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке ANNPX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и ANNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCVANNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-55.61%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-7.15%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-26.85%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-27.36%

-18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.76%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-17.54%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.81%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и ANNPX

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Virtus Convertible Fund (ANNPX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCVANNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.71%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

11.41%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

14.28%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

12.81%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

13.47%

+10.01%