PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCTIX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCTIX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCTIX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		-4.43%15.35%27.60%23.80%-20.26%29.22%17.53%25.90%-7.78%20.29%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCTIX показывает доходность -4.43%, а SSSYX немного выше – -4.34%. За последние 10 лет акции GCTIX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 12.51% против 14.02% соответственно.

GCTIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.85%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.51%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с GCTIX:
GCTIX с VGTGCTIX с VUGGCTIX с ECATGCTIX с FASGXGCTIX с FNSTXGCTIX с FSKAXGCTIX с LIVIX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий GCTIX и SSSYX

GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

GCTIX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCTIX
Ранг доходности на риск GCTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCTIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCTIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCTIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCTIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCTIX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTIXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.97

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

7.30

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCTIX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCTIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCTIX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTIXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.11

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.11

+0.33

Корреляция

Корреляция между GCTIX и SSSYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и SSSYX

Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		0.54%0.51%3.06%0.52%0.71%0.42%0.70%0.68%0.10%0.86%0.96%1.02%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и SSSYX

Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTIXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-91.48%

+34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.10%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-24.49%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-91.48%

+55.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.22%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.20%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.52%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и SSSYX

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTIXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.34%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.53%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

18.29%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.89%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

124.43%

-105.58%