Сравнение GCTIX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -4.43% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 29.22% | 17.53% | 25.90% | -7.78% | 20.29% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции GCTIX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 12.51% против 11.45% соответственно.
GCTIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.51%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и ORDNX
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
GCTIX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
GCTIX
ORDNX
Сравнение GCTIX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.92 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.42 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.87 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 7.04 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.92 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и ORDNX
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.54% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и ORDNX
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -34.40% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -2.66% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -18.77% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -34.40% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -2.15% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -3.86% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.71% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и ORDNX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 1.18% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 1.74% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 2.66% | +16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 7.08% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 14.24% | +4.61% |