PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCTIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCTIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCTIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		-4.43%15.35%27.60%23.80%-20.26%29.22%17.53%25.90%-7.78%20.29%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции GCTIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.51% против 10.68% соответственно.

GCTIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.85%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.51%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с GCTIX:
GCTIX с VGTGCTIX с VUGGCTIX с ASFYXGCTIX с BDJGCTIX с DHAMXGCTIX с ECATGCTIX с FASGX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий GCTIX и MUHLX

GCTIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

Доходность на риск

GCTIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCTIX
Ранг доходности на риск GCTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCTIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCTIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCTIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCTIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCTIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.42

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.97

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.37

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

8.57

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCTIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCTIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCTIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.42

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между GCTIX и MUHLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и MUHLX

Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		0.54%0.51%3.06%0.52%0.71%0.42%0.70%0.68%0.10%0.86%0.96%1.02%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и MUHLX

Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-62.05%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.23%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-18.63%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-40.85%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-5.65%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-10.81%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.83%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и MUHLX

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.84% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.01%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.06%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

16.85%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

14.77%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.04%

+1.81%