Сравнение GCTIX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -4.43% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 29.22% | 17.53% | 25.90% | -7.78% | 20.29% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCTIX показывает доходность -4.43%, а FLCPX немного выше – -4.33%. За последние 10 лет акции GCTIX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.51% против 14.08% соответственно.
GCTIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.51%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и FLCPX
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
GCTIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
GCTIX
FLCPX
Сравнение GCTIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.39 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и FLCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и FLCPX
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.54% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и FLCPX
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -33.87% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.14% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -24.40% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -33.87% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -6.23% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -4.24% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.53% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и FLCPX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.34% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.53% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 18.33% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.08% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.15% | +0.70% |